میانگین حباب تمام قراردادها
حباب قیمتی یعنی اختلاف قیمت بازار یک دارایی با ارزش واقعی (یا ارزش ذاتی) آن.
حباب مثبت: قیمت بازار بالاتر از ارزش واقعی است. یعنی دارایی گرانتر از ارزش ذاتی معامله میشود.
حباب منفی: قیمت بازار پایینتر از ارزش واقعی است. یعنی دارایی ارزانتر از ارزش ذاتی معامله میشود.
در این بخش میانگین حباب تمام قرارداد ها به تفکیک call و put محاسبه شده و به معامله گر آپشن کمک میکند مقایسه کند قراردادی که درحال خرید یا فروش است نسبت به میانگین بازار چه فاصله ای دارد
توجه: این حباب نسبت به قیمت سربه سری با دارایی پایه محاسبه شده.
توجه: به خاطر دقت بالاتر قراردادهایی که ارزش معاملات بالای صدمیلیون تومان دارند دراین فیلتر لحاظ شده اند
میانگین بازدهی تمام قراردادها
به طور میانگین امروز قراردادها به تفکیک call ,put با چه درصدی(مثبت یا منفی) درحال معامله هستند. به وسیله این گزینه بدون بررسی بازار به راحتی متوجه خواهید شد کلیت بازار در چه وضعیتی (مثبت یا منفی) قرار دارد. به طور مثال اختیار خرید 17- و اختیار فروش ها 20+ باشد نشانه رنج منفی در کلیت بازار میباشد و معامله گران به رشد سهام پایه خوش بین نیستند. همچنین این اختلاف درصد زیاد نشان میدهد با بازار پرهیجان ونوسانی رو به رو هستید.
توجه: به خاطر دقت بالاتر قراردادهایی که ارزش معاملات بالای یک میلیاردتومان دارند در این فیلتر لحاظ شده اند.
میانگین اختلاف درصد
اختلاف بین «درصد آخرین معامله» و «درصد پایانی» را در درصد اختلاف میگوییم.
اختلاف مثبت: قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی است؛ این میتواند نشاندهنده فشار خرید در دقایق اخیر بازار باشد.
اختلاف منفی: قیمت آخرین معامله پایینتر از قیمت پایانی است؛ این میتواند نشاندهنده فشار فروش در دقایق اخیر بازار باشد.
نزدیک صفر: تفاوت محسوسی بین قیمت آخرین و قیمت پایانی در کل بازار یا گروه مورد بررسی وجود ندارد.
بهعنوان یک قاعده تجربی:
اگر اختلاف زیاد مشاهده کردید حتماً بررسی کنید که این اختلاف با حجم
معاملات قابلتوجه ایجاد شده یا فقط حاصل چند معامله کوچک است. در آپشنها بهدلیل
نقدشوندگی پایین، اختلافهای بزرگ گاهی گمراهکننده هستند. در سایت آپشن365 ما این مشکل را رفع کرده ایم. میانگین اختلاف درصد در قراردادهایی لحاظ شده اند که ارزش معاملات بالای یک میلیارد تومان دارند.
میانگین اختلاف درصد اختیار خرید ها
در قرارداد های call به طور میانگین اختلاف آخرین و پایانی چند درصد بوده.
میانگین اختلاف درصد اختیار فروش ها
در قرارداد های put به طور میانگین اختلاف اخرین و پایانی چند درصد بوده.
میانگین نوسان تمام قراردادها
نوسان بیشتر لزوماً به معنای سود یا زیان نیست، بلکه نشاندهنده شدت تغییرات قیمت در طول روز است.
این شاخص نشان میدهد در روز معاملاتی اخیر به طور میانگین قراردادها به تفکیک call و put با چه درصد نوسانی درحال معامله اند.
توجه: به خاطر دقت بالاتر قراردادهایی که ارزش معاملات بالای صدمیلیون تومان دارند در این فیلتر لحاظ شده اند.
مثال
میانگین نوسان اختیارخریدها: 31%
میانگین نوسان اختیار فروش ها: 64%
نشان میدهد معامله گران و نوسان گیران روی اختیار فروش فعال ترند و درصورتی که قصد نوسانگیری دارید put میتواند بازدهی بهتری و پرسرعت تری داشته باشد.
کمترین /بیشترین نوسان
با دانستن اینکه در روز معاملاتی جاری، قراردادهای کدام دارایی پایه بیشترین نوسان را دارد میتوان از تحرکات درجهت بازدهی پرتفو استفاده نمود.
این قسمت قرارداد، قراردادهایی با کمترین و بیشترین نوسان روزانه به همراه درصد نوسان به تفکیک call , put آورده شده.
توجه: به خاطر دقت بالاتر قراردادهایی که ارزش معاملات بالای صد میلیون تومان دارند در این فیلتر لحاظ شده اند.
بازدهی و جهت بازار
