جهت بازار امروز
این تصویر «جهت بازار
بورس امروز» را براساس ارزش معاملات مثبت و منفی نشان میدهد؛ یعنی مشخص میکند
بخش بیشتری از پول بازار در نمادهای مثبت معامله شده یا نمادهای منفی.
در این تصویر:
* ۹۵٪ ارزش معاملات مربوط به نمادهای مثبت است.
* فقط ۵٪ ارزش معاملات در نمادهای منفی انجام شده است.
* عدد نهایی جهت بازار حدود ۹۰٪+ شده؛ چون اختلاف ارزش معاملات مثبت و منفی محاسبه میشود:
جهت بازار : ۹۵٪ - ۵٪ = +۹۰٪
بنابراین عقربه در محدوده سبز و وضعیت «مثبت قوی» قرار گرفته است.
نکته مهم این است که این شاخص فقط تعداد نمادهای مثبت و منفی را نمیشمارد؛ بلکه «ارزش معاملات» آنها را در نظر میگیرد. پس نمادهایی که معاملات سنگینتری دارند، تأثیر بیشتری بر جهت بازار میگذارند.
تفسیر محدودهها میتواند اینطور باشد:
* ۱۰۰- تا ۵۰-: منفی قوی
* ۵۰- تا صفر: گرایش منفی
* صفر: تعادل ارزش معاملات
* صفر تا ۵۰+: گرایش مثبت
* ۵۰+ تا ۱۰۰+: مثبت قوی
در نتیجه، این تصویر میگوید امروز قدرت معاملات مثبت بهشدت بیشتر از معاملات منفی بوده و جریان غالب بازار کاملاً صعودی است؛
نسبت خرید به فروش
نسبت خرید به فروش: نشان میدهد ارزش معاملات اختیار خرید چند برابر ارزش معاملات اختیار فروش است
بیشتر از ۱: غلبه اختیار خرید
کمتر از ۱: غلبه اختیار فروش
برابر ۱: تعادل ارزش معاملات دو طرف
در تصویر
ارزش معاملات اختیار خرید (Call): حدود ۱.۸۳ همت
ارزش معاملات اختیار فروش (Put): حدود ۹۴.۱۷ میلیارد تومان
نسبت خرید به فروش: ۱۹.۳۱
یعنی ارزش معاملات اختیارهای خرید تقریباً ۱۹ برابر اختیارهای فروش بوده است
پس عدد ۱۹.۳۱ نشان میدهد گردش معاملات امروز بهشدت در سمت قراردادهای اختیار خرید متمرکز بوده است
ارزش معاملات بازار آپشن
ارزش معاملات بازار آپشن: مجموع ارزش ریالی تمام قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش معاملهشده در یک روز است.
کاربرد:
این نمودار میزان فعالیت و ورود نقدینگی به بازار آپشن را در روزهای مختلف نشان میدهد.
مقایسه ارزش معاملات روز جاری با میانگین روزهای گذشته کمک میکند:
* روزهای پرمعامله و کممعامله شناسایی شوند.
* افزایش یا کاهش توجه معاملهگران به بازار آپشن مشخص شود.
* قدرت نقدشوندگی و امکان ورود و خروج راحتتر ارزیابی شود.
* حجم غیرعادی معاملات و تحرکات مهم بازار زودتر دیده شود.
قرارگرفتن ستون امروز بالاتر از خط میانگین یعنی فعالیت بازار بیشتر از سطح معمول بوده است؛ اما بهتنهایی صعودی یا نزولی بودن بازار را نشان نمیدهد.
میانگین اختلاف آخرین معامله با پایانی
این شاخص نشان میدهد قیمت آخرین معامله قراردادهای آپشن، بهطور میانگین چند درصد بالاتر یا پایینتر از قیمت پایانی آنهاست.
این محاسبه برای **اختیار خریدها** و **اختیار فروشها** بهصورت جداگانه انجام میشود.
تفسیر تصویر
گیج کال: ۱٫۴۷٪+
آخرین معاملات اختیار خریدها بهطور میانگین ۱٫۴۷٪ بالاتر از قیمت پایانی قرار دارند؛ نشانهای از افزایش نسبی تقاضا در کالها.
گیج پوت: ۵٫۱۵٪−
آخرین معاملات اختیار فروشها بهطور میانگین ۵٫۱۵٪ پایینتر از قیمت پایانی انجام شدهاند؛ نشانهای از فشار فروش یا کاهش تقاضا در پوتها.
در مجموع، وضعیت تصویر میتواند بیانگر **تمایل کوتاه مدت مثبت معاملهگران بازار آپشن** باشد